marzena bac zarz ryzykiem katastroficznym w nieruchomosciach.pdf

ZESZYTY NAUKOWE MA£OPOLSKIEJ WY¯SZEJ SZKO£Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008

M ARZENA B AC *

Zarz¹dzanie ryzykiem katastroficznym

w nieruchomoœciach

S³owa kluczowe: zarz¹dzanie ryzykiem, proces zarz¹dzania ryzykiem, ryzyko ubezpie-

czeniowe, ryzyka katastroficzne, nieruchomoœci, straty

Streszczenie: Praca analizuje wp³yw ryzyka na szeroko pojmowan¹ dzia³alnoœæ gospo-

darcz¹ oraz nieruchomoœci. Jej celem jest przybli¿enie pojêcia „zarz¹dzanie ryzykiem”

i przedstawienie z³o¿onego procesu zarz¹dzania ryzykiem w organizacjach.

Szczególny nacisk w opracowaniu zosta³ po³o¿ony na ryzyko katastroficzne powoduj¹ce

wysokie straty w nieruchomoœciach oraz zarz¹dzanie nim poprzez ubezpieczenie.

1. Wprowadzenie

Ryzyko i niepewnoœæ maj¹ istotny wp³yw na ¿ycie ludzi i prowadzon¹ przez

nich dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przede wszystkim ze wzglêdu na koniecznoœæ pono-

szenia kosztów, powszechnie nazywanych kosztami ryzyka (Williams, Smith, Yo-

ung, 2002, s. 41).

Dzia³ania w sytuacji ryzyka nak³adaj¹ na podmioty koszty, których nie ponieœ-

liby w œwiecie pewnoœci. Jedn¹ z konsekwencji ryzyka i niepewnoœci jest po-

wstanie strat czy to w maj¹tku, czy na osobie, np. zniszczenie mienia, choroba,

wypadek, kradzie¿ wyrobów jubilerskich itd. Jest to z pewnoœci¹ najbardziej

oczywisty koszt ryzyka. Innym przyk³adem kosztów tego typu jest koszt w³asny

niepewnoœci, bowiem œwiadomy ryzyka podmiot, odczuwaj¹c niepewnoœæ, boi siê

dzia³aæ i ¿yæ optymalnie, uwa¿aj¹c, ¿e nara¿a siê na dane ryzyko. Tym sposobem

czêsto marn uje mo¿liwoœci w³asne, nie korzysta z szans, prowadzi nieefektywn¹

* Mgr Marzena Bac jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Nieruchomoœci

i Ubezpieczeñ Ma³opolskiej Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Tarnowie.

176

Marzena Bac

gospodarkê zasobami i czasem, którym dysponuje. Dodatkowo równie¿ ponosi

koszt ubezpieczenia i zabezpieczenia przed ryzykiem, co równie¿ stanowi w³aœnie

koszt ryzyka.

Ryzyko i niepewnoœæ mog¹ przynieœæ tak¿e pozytywne efekty. Zarówno „z³e”,

jak i „dobre” skutki ryzyka stanowi¹ bodŸce do zarz¹dzania nim poprzez podej-

mowanie kroków maj¹cych na celu minimalizacjê kosztów i maksymalizacjê ko-

rzyœci. Istotnoœæ konsekwencji ryzyka daje pocz¹tek procesowi zarz¹dzania ryzy-

kiem.

Celem niniejszego opracowania jest przegl¹d i analiza metod s³u¿¹cych

zarz¹dzaniu ryzykiem, w tym tak¿e ryzykiem ubezpieczeniowym. G³ówna uwaga

zosta³a skierowana na ryzyka katastroficzne realizuj¹ce siê w nieruchomoœciach

ze wzglêdu na powa¿ne ich skutki (wysokie straty materialne i finansowe).

2. Zarz¹dzanie ryzykiem

Zarz¹dzanie ryzykiem ( Risk Management ) rozumie siê jako ogó³ czynnoœci, ja-

kie musi podejmowaæ podmiot, tak aby dopuœciæ jedynie wielkoœæ ryzyka akcep-

towalnego dla rodzaju dzia³alnoœci, któr¹ prowadzi. Wed³ug definicji J. Monkie-

wicza, jest to proces opanowywania ryzyka obejmuj¹cy ogó³ dzia³añ zwi¹zanych

z analiz¹, eliminowaniem, ograniczaniem oraz zarz¹dzaniem ryzykiem w konkret-

nym przypadku (2002, s. 40).

Inne ujêcie tego pojêcia prezentuje praca pod redakcj¹ W. Ronki-Chmielowiec

przedstawiaj¹ca risk management jako naukê zajmuj¹c¹ siê badaniem przyczyn

szkód, ich wp³ywu na prowadzon¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz czêstotliwoœci

wystêpowania, której celem jest rozwój technik badania wystêpowania ryzyka

i napraw po wyst¹pieniu szkód, postêpowania w celu zabezpieczenia przed szko-

dami, jak równie¿ opracowanie nowych technik zapobiegania szkodom (2000,

s. 46). Szczególny punkt ciê¿koœci w tej definicji zosta³ postawiony na szkody

wynikaj¹ce oczywiœcie z realizuj¹cego siê ryzyka. Zarz¹dzanie ryzykiem to zatem

szeroko rozumiane dzia³ania zarz¹dcze, których celem jest identyfikacja i ocena

niepewnoœci i ryzyka oraz walka z ich przyczynami i wp³ywem na dany podmiot

(Williams, Smith, Young, 2002, s. 64).

Proces zarz¹dzania obejmowaæ musi wiele elementów, które przebiegaj¹ naj-

czêœciej w pewnej sekwencji czasowej (identyfikacja ryzyka; ocena ryzyka – ja-

koœciowa i iloœciowa; selekcja ryzyka; wybór metody zarz¹dzania = kontroli;

wdro¿enie wybranej metody kontroli; ocena efektywnoœci zastosowanej metody).

Zgodnie z teori¹ zarz¹dzania ryzykiem, wed³ug Georga L. Heada i Stephena

Horna, mo¿na wyró¿niæ piêæ etapów tego zarz¹dzania (Karlikowska, 2001, s. 41):

–

etap I: identyfikacja i analiza powsta³ych strat;

–

etap II: okreœlenie alternatywnych metod zarz¹dzania ryzykiem;

–

etap III: wybór optymalnej metody zarz¹dzania ryzykiem;

177

Zarz¹dzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomoœciach

–

etap IV: zastosowanie wybranej metody;

–

etap V: monitorowanie wyników.

Przedstawione powy¿ej g³ówne etapy zarz¹dzania ryzykiem reprezentuj¹ tylko

jedno ze stanowisk dotycz¹cych tej tematyki, bowiem równolegle istnieje wiele

definicji procesu zarz¹dzania ryzykiem, które ró¿ni¹ siê rodzajem i iloœci¹ propo-

nowanych etapów czy faz. Podejœcie zaprezentowane powy¿ej zawiera wszystkie

najistotniejsze zagadnienia sk³adaj¹ce siê na kroki prawid³owego zarz¹dzania ry-

zykiem. Poniewa¿ wspó³czeœnie stosuje siê równolegle wiele praktyk zarz¹dzania

ryzykiem, warto przytoczyæ model amerykañski stosowany w organizacjach. Ma

on równie¿ uk³ad piêciopunktowy (Williams, Smith, Young, 2002, s. 61):

–

okreœlenie zadañ,

–

szacowanie ryzyka i niepewnoœci,

–

kontrola ryzyka,

–

finansowanie ryzyka,

–

administrowanie programem.

Jakkolwiek uk³ad tych elementów stanowi pewn¹ sekwencjê, zarz¹dzanie ryzy-

kiem nie jest procesem sekwencyjnym. Pewne elementy, zgodnie z logik¹, poja-

wiaj¹ siê przed innymi. Trudno wybraæ metodê zarz¹dzania – kontroli ryzyka

i techniki jego finansowania – bez wczeœniejszej identyfikacji i oszacowania ry-

zyka. Prostsze i krótsze ujêcie sprowadza siê do czterech dope³niaj¹cych siê wza-

jemnie faz takich, jak: identyfikacja ryzyka, analiza i ocena ryzyka, manipulacja

ryzykiem, obserwacja i kontrola ryzyka.

3. Proces zarz¹dzania ryzykiem ubezpieczeniowym

Zwykle podejœcie ubezpieczeniowe sprowadza siê do dwóch faz zarz¹dzania

ryzykiem i trzech etapów 1 :

1) Faza I. Diagnozowanie ryzyka

–

etap 1: analiza ryzyka, tj. identyfikacja, ocena i selekcja ryzyka;

2) Faza II. Kontrola ryzyka

–

etap 2: aktywne podejœcie do ryzyka, tj. wybór metody zarz¹dzania (eli-

minowanie, ograniczenie, segmentowanie, podzia³, kontrola i przemieszczenie

ryzyka) i przygotowanie do jej wdro¿enia;

–

etap 3: finansowanie kosztów ryzyka, a w tym rozeznanie mo¿liwoœci sa-

moubezpieczenia lub transferu ryzyka w postaci ubezpieczenia w systemie

ubezpieczeñ gospodarczych oraz wdro¿enie wybranej metody wraz z ocen¹ jej

efektywn oœci.

1 Opracowanie w³asne na podstawie: Monkiewicz, 2002, s. 41.

178

Marzena Bac

Przedstawione fazy nale¿y odnieœæ do nieruchomoœci jako przedmiotu rozwa-

¿añ w niniejszym opracowaniu.

Identyfikacja ryzyka polega na okreœleniu potencjalnych zagro¿eñ, czyli zda-

rzeñ, które mog¹, choæ nie musz¹, zak³óciæ funkcjonowanie danej nieruchomoœci

i obni¿yæ jej u¿ytecznoœæ poprzez jej uszkodzenie (np. naruszenie konstrukcji da-

chu, pêkniêcie œcian, rozbicie okien itp.), jak te¿ zniszczyæ jej substancjê mate-

rialn¹ (zerwanie dachu, zawalenie budynku, obsuniêcie ziemi – samej b¹dŸ ze

stoj¹cym na niej obiektem budowlanym, o ile taki istnia³ i tworzy³ element trwale

z tym gruntem zwi¹zany). Zdarzenia te stanowi¹ zagro¿enie dla nieruchomoœci

i powoduj¹ wzrost kosztów. Ogó³ przyczyn wystêpowania zdarzeñ mo¿na wiêc

podzieliæ na dwa roz³¹czne zbiory (B³aszczuk, 2001, s. 4):

–

autonomiczne dzia³ania przyrody (a zatem ryzyka naturalne),

oddzia³ywanie cz³owieka jako jednostki, grupy albo jako spo³eczeñstwa na

otoczenie, przy czym otoczeniem tym mo¿e byæ œrodowisko naturalne (np. ryzy-

ka naturalne wywo³ane efektem cieplarnianym, spowodowanym poœrednio dzia-

³alnoœci¹ cz³owieka), otoczenie technologiczne (efekty postêpu technicznego

i jego wp³yw na wystêpowanie zdarzeñ), otoczenie prawne, otoczenie ekonomicz-

ne (na szczeblu mikro- i makroekonomicznym).

–

Na identyfikacjê ryzyka sk³ada siê identyfikacja zagro¿eñ oraz Ÿróde³ poten-

cjalnego ryzyka (Williams, Smith, Young, 2002, s. 62). Zagro¿enia (okreœlane

czynnikami ryzyka w przypadku ryzyka spekulacyjnego) to dzia³ania lub warun-

ki, które powoduj¹ powstanie strat (równie¿ zysków) lub zwiêkszaj¹ prawdopodo-

bieñstwo ich powstania. Natomiast Ÿród³a potencjalnego ryzyka stanowi¹ przed-

mioty, osoby lub sytuacje, które powoduj¹ powstanie straty (ewentualnie korzyœ-

ci). Przyk³adem zagro¿enia mo¿e byæ gwa³towne zadzia³anie ¿ywio³u, a poten-

cjalne Ÿród³o straty to nieruchomoœæ zlokalizowana na terenie dotkniêtym przez

ten ¿ywio³. Identyfikacji ryzyka s³u¿¹ tzw. listy kontrolne ryzyka, bazuj¹ce na

podstawowych Ÿród³ach ryzyka, oraz kwestionariusze umo¿liwiaj¹ce analizê ry-

zyka do ubezpieczenia, które opublikowane zosta³y przez znacz¹ce organizacje

i instytucje z zakresu ryzyka i ubezpieczeñ, takie jak AMA ( American Manage-

ment Association ), RIMS ( Risk and Insurance Management Society ), IRMI ( Inter-

national Risk Management Institute ) 2 .

G³ówne Ÿród³a ryzyka w nieruchomoœciach stanowi¹ 3 :

–

œrodowisko naturalne (generuj¹ce ryzyka katastroficzne naturalne, takie jak

powódŸ, wy³adowania atmosferyczne, po¿ar, trzêsienia ziemi, huragany itp.),

–

œrodowisko spo³eczne (zachowania ludzkie, zmieniaj¹ce siê obyczaje i war-

toœci, strukt ury spo³eczne i instytucje, które tak¿e generuj¹ ryzyka katastroficzne

2 Szerzej na ten temat: Williams, Smith, Young, 2002, s. 75; AMA – Amerykañskie Stowarzy-

szenie na Rzecz Zarz¹dzania, RIMS – Towarzystwo na rzecz Zarz¹dzania Ryzykiem i Ubezpiecze-

niami, IRMI – Miêdzynarodowy Instytut Zarz¹dzania Ryzykiem.

3 O Ÿród³ach strat czytaj: Williams, Smith, Young, 2002, s. 70.

179

Zarz¹dzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomoœciach

cywilizacyjne, takie jak po¿ar, terroryzm, katastrofy przemys³owe, j¹drowe, bu-

dowlane),

–

œrodowisko polityczne (polityka z zakresu nieruchomoœci, np. uprawnienia

w³adz lokalnych do wydawania decyzji w kwestiach zwi¹zanych z gospodark¹

nieruchomoœciami ³¹cznie z zakazami i odmowami),

–

œrodowisko prawne (ustawodawstwo z zakresu nieruchomoœci, np. przepisy

zarz¹dzania kryzysowego, system nakazów i zakazów dotycz¹cych gospodarki

przestrzennej i zagospodarowania terenów),

–

œrodowisko dzia³alnoœci operacyjnej (proces i procedury w organizacjach bu-

dowlanych, w dzia³aniach deweloperskich, czyli kwestia procesu wytwórczego, pro-

dukcyjnego nieruchomoœci budynkowych czy obiektów infrastruktury publicznej),

–

œrodowisko ekonomiczne (zwi¹zane szczególnie z dzia³alnoœci¹ budowlan¹,

determinuj¹ce czynnikami finansowymi, takimi jak stopa procentowa i warunki

kredytowe, inflacja czy recesja, czas powstania inwestycji budowlanej i d³ugoœæ

fazy jej eksploatacji oraz jakoœæ ze wzglêdu na zastosowane materia³y i technolo-

gie oraz remonty i konserwacje dokonywane w trakcie u¿ytkowania),

–

œrodowisko poznawcze (zdolnoœæ percepcji ryzyka przez w³aœcicieli i za-

rz¹dców nieruchomoœci i ich podejœcie do tego zagadnienia).

Analiza ryzyka po identyfikacji sprowadza siê g³ównie do pomiaru i selekcji ry-

zyka, które zosta³y zidentyfikowane na pierwszym etapie. Pomiar ryzyka oznacza

okreœlenie prawdopodobieñstwa poniesienia strat i oszacowania ich wartoœci w za-

le¿noœci od czêstoœci i intensywnoœci wystêpowania. Pomiar mo¿e przyj¹æ formê

oceny jakoœciowej lub iloœciowej. Wielkoœciami potrzebnymi do dokonania pomia-

ru ryzyka s¹ czêstoœæ strat i ich poziom (dolegliwoœæ) dla ryzyka czystego oraz

czêstoœæ skutków pozytywnych i negatywnych i wielkoœæ tych efektów (natê¿enie)

w przypadku ryzyka spekulacyjnego. Jak wynika z badañ nad ryzykiem, znaczenie

Ÿróde³ potencjalnego ryzyka zale¿y zwykle od ewentualnego poziomu strat, a nie

od ich przypuszczalnej czêstoœci (Williams, Smith, Young, 2002, s. 92).

Straty wynikaj¹ce z realizacji ryzyka katastroficznego, mimo ¿e s¹ mniej czês-

te (nie zdarzaj¹ siê ka¿dego dnia, a czêsto postrzegane s¹ przez ludzi jako zdarze-

nia wrêcz spektakularne), s¹ o wiele powa¿niejsze ni¿ straty czêstsze, ale du¿o

mniejsze. Zatem poziom i wielkoœæ strat (dolegliwoœæ ryzyka czystego i natê¿enie

ryzyka spekulacyjnego) s¹ najistotniejszymi charakterystykami ryzyka. Do zmie-

rzenia poziomu strat s³u¿y wartoœæ PML ( Probable Maximum Loss ), czyli praw-

dopodobna maksymalna strata, hipotetycznie najwiêksza z mo¿liwych strat, jakie

mog¹ powstaæ, gdy zaistniej¹ powi¹zane ze sob¹ wyj¹tkowo niesprzyjaj¹ce oko-

licznoœci, których jednak nie mo¿na wykluczyæ (czyli czarny scenariusz realizacji

ryzyka, np. po¿ar, który strawi³ kilka obiektów zak³adu produkcyjnego ze wzglê-

du na niepomyœlne okolicznoœci w postaci silnego wiatru, awarii hydrantu, braku

natychmiastowej reakcji dozorcy, ma³ej liczby œrodków gaœniczych, korków na

drodze i w konsekwencji opóŸnionej akcji ratowniczej) (Gniadek, Lisowski, 1997,

s. 79). Wielkoœæ PML zale¿y od niebezpieczeñstwa powoduj¹cego szkodê i od

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: