BANKOWOŚĆ wykłady 2010-2011.docx

BANKOWOŚĆ – M. Capiga

Wykład I – 28.09.2010 r.
System bankowy – całokształt instytucji zajmujących się działalnością bankową, ich zadania ustawowe, związki między nimi oraz normy określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem.

·         Podejście przedmiotowe

·         Ustawa „Prawo bankowe” – najważniejsza z ustaw o bankowości

Funkcje systemu bankowego:

·         Stworzenie mechanizmów gromadzenia środków oraz ich inwestowania,

·         Zapewnienie możliwości dokonywanie płatności, rozliczeń między jednostkami,

·         Zapewnienie skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym

·         Zapewnienie informacji cenowej

·         Stworzenie warunków do transformacji środków inwestowania

Ewolucja systemu bankowego:

·         Dwuszczeblowy system bankowy (dwupoziomowość) – I szczebel to bank centralny, pozostałe banki to II szczebel, w Polsce 2 szczeble od 1989 roku

·         Podział na bankowość depozytowo-kredytową i bankowość inwestycyjną – Polska nie zaliczyła tego etapu, bo nie ma banku inwestycyjnego, ale banki uniwersalne wykonują czynności, które powinny wykonywać banki inwestycyjne

·         Rozwój instytucji wspomagających działalność banków – Np. biura informacji kredytowej, systemy gwarantowanego depozytu, systemy rozliczeniowe

·         Konsolidacja (fuzje, przejęcia) – najwięcej banków w Polsce było 1983 roku (88), obecnie istnieją 53, nie przez upadłości, ale właśnie poprzez fuzje i przejęcia liczba banków zmniejszyła się

Czynniki rozwoju systemów bankowych:

·         Ustrój społeczny i gospodarczy, który określa społeczne wartości i cele gospodarcze

·         Struktura i wielkość popytu na usługi bankowe – banki muszą konkurować

·         Regulacje prawne działań bankowych – regulacje nadzorcze są największe

·         Skłonność banków do innowacji

System bankowy:

·         Bank i tworzone przez państwo, bank światowy

·         Światowy system bankowy

·         Banki centralne państw unii ekonomiczno-inwestycyjnych

·         Banki komercyjne

System bankowy i struktura:

·         Bank centralny – I szczebel (w Polsce NBP)

·         Banki – II szczebel

·         Nadzór bankowy

·         Instytucje wspomagające działalność banków

Instytucja kredytowa - podmiot mający swoją siedzibę za granicą Polski na terytorium jednego z państw członkowskich UE, prowadzący:

·         we własnym imieniu

·         na własny rachunek

·         na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych

Działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego.

Instytucja finansowa – podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność – będąca źródłem większości przychodów – polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ustawie Prawo bankowe.

Przykłady czynności wykonywanych przez instytucje finansowe:

·         Nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji

·         Udzielanie pożyczek ze środków własnych

·         Świadczenie usług w zakresie nabywania

·         Obrót terminowymi operacjami finansowymi, instrumentami rynku pieniężnego, papierami wartościowymi,

·         Zarządzanie aktywami

·         Doradztwo finansowe, w tym inwestycje

·         Usługi brokerskie na rynku pieniężnym

Bank centralny

a)       Monetarne instytucje finansowe

·         Instytucje kredytowe

·         banki komercyjne

·         banki spółdzielcze

·         SKOKI

b)       Fundusze rynku pieniężnego

Sektor bankowy: (termin węższy od systemu bankowego)

·         Banki komercyjne

·         Banki spółdzielcze

·         Oddziały instytucji kredytowych

Inwestorzy zagraniczni wg kraju pochodzenia 06/2009

·         Francja 10

·         Niemcy 10

·         Holandia, USA, Włochy, Belgia 5

·         Szwecja 4

·         Portugalia, Irlandia, Grecja 3

Bankowość

·         Detaliczna

·         Hurtowa

·         Transgraniczna

·         Lokalna

Wykład II – 5.10.2010 r.

NBP – centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. (Konstytucja RP art. 227)

Podstawowym celem działalności NBP jest:

·         Utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.

Zadania Narodowego Banku Polskiego:

·         Organizowanie rozliczeń pieniężnych (sorbent, sorbent euro)

·         Prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi

·         Prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami

·         Prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa

·         Regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie (tzw. Kredyt refinansowy)

·         Kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego

·         Opracowywanie statystyk pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Funkcje banku centralnego:

·         Emisyjna – wyłączne prawo emisji znaków pieniężnych

·         Kształtowania i realizacji polityki pieniężnej

·         Organizowania rozliczeń pieniężnych

·         Prowadzenia działalności dewizowej

·         Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności sektora bankowego (zapewnienie stabilności systemu finansowego)

·         Usługowa na rzecz rządu i jego instytucji

Rola banku centralnego:

·         Podmiot polityki gospodarczej:

o        Kształtowanie i realizowanie polityki pieniężnej

o        Rozwój i stabilność sektora bankowego

·         Bank banków:

o        Organizowanie rozliczeń pieniężnych

o        Kredytodawca ostatniej instancji (kredyty refinansowe)

o        Nadzór nad płynnością i wypłacalnością banków

·         Bank państwa:

o        Obsługa budżetu

o        Prowadzenie rachunków bankowych rządu

Organizacja NBP:

·         Prezes NBP:

o        Powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na okres 6 lat

·         Rada Polityki Pieniężnej

·         Zarząd NBP:

o        Kieruje działalnością NBP

Gospodarka finansowa NBP:

·         Funduszami własnymi NBP są fundusz statutowy i fundusz rezerwowy

·         Fundusz statutowy NBP wynosi 1,5 miliarda złotych (od 2004 roku ta wartość)

·         Fundusz rezerwowy może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie strat bilansowych NBP

·         NBP prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego bilansu finansowego

·         NBP tworzy rezerwę na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Zasady tworzenia i rozwiązywania rezerwy określa Rada.

Niezależność banku centralnego:

·         Niezależność instytucjonalna (i personalna) – określona przede wszystkim przez usytuowanie banku centralnego w systemie organów państwa oraz sposób powoływania i odwoływania władz banku (kadencyjność, nieusuwalność w czasie kadencji).

·         Niezależność funkcjonalna – uprawnienia banku centralnego do samodzielnego kształtowania polityki pieniężnej i jej realizacji. Oznacza, to nie podleganie w tej dziedzinie przez bank centralny instrukcjom, wytycznym, ze strony parlamentu prezydenta i rządu.

·         Niezależność finansowa – trwałe określenie zasad tworzenia i podziału funduszy baku centralnego, co uniemożliwiałoby wywieranie nacisku finansowego przez rząd lub parlament na decyzje banku.

Rynek pieniężny – jest segmentem rynku finansowego, instrumenty finansowe do roku to rynek pieniężny, a po roku to rynek kapitałowy:

·         Miejsce transmisji impulsów polityki pieniężnej NBP

·         Miejsce alokacji kapitału krótkoterminowego

·         Miejsce kształtowania struktury czasowej stóp procentowych

·         Pełni funkcję informacyjną dla banków, co do kosztów pozyskiwania kapitału

·         Pozwala na aktywne zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

·         Umożliwia dokonywanie transformacji terminów

Polityka pieniężna:

·         Kształtowanie polityki pieniężnej:

o        Identyfikacja zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań

o        Określenie celów polityki: finalny, pośrednie, operacyjne

o        Rekomendacje, co do sposobu i narzędzi realizacji polityki

·         Realizacja polityki pieniężnej:

o        Instrumenty oddziaływania pośredniego (stopa procentowa)

o        Instrumenty sterowania bezpośredniego (limity kredytowe)

o        Oddziaływania perswazyjne (modne odkąd weszliśmy do UE)

Rada polityki pieniężnej:

·         Ustala coroczne założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej (opracowuje założenia polityki pieniężnej, Sejm nie uchwala, ale przyjmuje do wiadomości)

·         Rada składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego.

Zadania szczegółowe Rady (podstawowe instrumenty polityki pieniężnej):

·         Ustala wysokość stóp procentowych NBP

·         Ustala stopy rezerwy obowiązkowej banków w wysokości jej oprocentowania

·         Określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągnięcia przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych

·         Zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP

·         Przyjmuje roczne sprawozdania finansowe NBP

·         Ustala zasady operacji otwartego rynku

Narodowy Bank Polski może:

·         Emitować i sprzedawać papiery wartościowe

·         Sprzedawać i kupować dłużne papiery wartościowe w operacjach otwartego rynku

·         Organizować obrót papierami wartościowymi, których jest remitentem oraz skarbowymi papierami wartościowymi,

·         Otwierać rachunki lokat terminowych banków

Instrumenty polityki pieniężnej:

·         Rezerwa obowiązkowa

·         Operacje depozytowo-kredytowe:

o        Depozyt na koniec dnia

o        Kredyt lombardowy

·         Interwencje walutowe

·         Stopa procentowa: